导师简介——苏小囡

发布时间:2020-07-14浏览次数:2492

姓名: 苏小囡

政治面貌:中共党员

最后学位:博士

职称: 副教授

研究领域:衍生品定价、风险管理、金融统计等

教学课程: 概率论与数理统计、线性代数、数理金融     

办公室:  竞慧东楼501

电话025-58318699

E-mailsuxiaonanecnu@163.com

通讯地址:南京市浦口区雨山西路86

邮编:211815



学习简历

2001.09 - 2005.06 曲阜师范大学  数学与应用数学专业  理学学士

2006.09 - 2012.06 华东师范大学  概率论与数理统计专业  理学博士

工作简历

2012.6 – 2018.7   南京审计大学统计与数学学院  讲师

2018.7-现在      南京审计大学统计与数学学院副教授   


主持参与课题

1.江苏省高校自然科学基金项目, 19KJB110003, 基于强度模型的衍生品定价研究,2019/9-2021/8, 在研, 主持.

2.国家自然科学基金青年项目,11801272,基于oracle有效性的高维面板与函数型数据统计推断,2019/01-2021/12,在研,参与.

3.国家自然科学基金青年项目,11501295,含有投资回报和相依结构的保险风险模型 破产概率的渐近性研究,2016/01-2018/12,已结题,参与.

4.国家自然科学基金天元基金,11526112,具有信用风险的衍生产品定价与风险对冲研究, 2016/01-2016/12,已结题,主持.

5.江苏省高校自然科学基金项目,14KJB110014,基于马尔可夫调节模型的信用风险研究, 2014/08-2017/12,已结题,主持.


发表论文

[1]Xiaonan Su, Xinzhi Wang, Yang Yang*. 2020.Asymptotics for VaR and CTE of a portfolio loss. Applied Stochastic Models in Business and Industry.DOI:10.1002/asmb.2561.

[2]Xiaonan Su*, Wei Wang, Wensheng Wang. 2018. Pricing  warrant bonds with credit risk under a jump diffusion process. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2018: 1-10.(SCI)

[3]Xiaonan Su*, Wensheng Wang, Kyo-Shin Hwang. 2012. Risk-minimizing option pricing under a Markov-modulated jump-diffusion model with stochastic volatility. Statistics and Probability Letters, 82(10): 1777-1785.(SCI)

[4]Xiaonan Su*, Wensheng Wang. 2012. Pricing options with credit risk in a reduced form model, Journal of the Korean Statistical Society, 41(4): 437-444.(SCI)

[5]Xiaonan Su*, Wei Wang, Wensheng Wang. 2013. Valuing power options under a regime-switching model. Journal of East China Normal University (Natural Science), 6: 32-39.

[6]Xiaonan Su*, Wei Wang, Wensheng Wang. 2011. Insiders' hedging for jump diffusion processes with applications to index tracking. Journal of Donghua University(English Edition), 28(6): 571-575.(EI)

[7]苏小囡*,王伟,王文胜. 2015. 约化模型下具有信用风险的交换期权定价. 数学的实践与认识, 5: 1-8.

[8]Wei Wang, Zhuo Jin, Linyi Qian*, Xiaonan Su. 2016. Local risk minimization for vulnerable European contingent claims on nontradable assets under regime switching models. Stochastic Analysis and Applications, 34(4): 662-678.(SCI)

[9]Wei Wang, Linyi Qian*, Xiaonan Su. 2015. Pricing and hedging catastrophe equity put options under a Markov-modulated jump diffusion model. Journal of industrial and management optimization, 11(2): 493-514.(SCI)

[10]王伟*苏小囡,赵奇杰. 2014. 马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价. 应用概率统计, 6587-597.