导师简介——严伟祥

发布时间:2018-09-28浏览次数:2497

姓名: 严伟祥

政治面貌: 中共党员

最后学位:博士

职称: 副教授

研究领域:金融风险管理、金融科技

教学课程: 投资学、另类投资管理案例

办公室: 敏达楼306

电话:025-58318523

E-mailywx@nau.edu.cn

通讯地址:南京市浦口区雨山西路86

邮编:211815



学习简历

2003.04 - 2007.03 日本鹿儿岛国际大学国际金融专业 经济学学士

2007.04 - 2009.03 日本鹿儿岛国际大学专业 经济学硕士

2009.04 - 2012.03 日本鹿儿岛国际大学地域经济政策专业 经济学博士



工作简历

2012.05 - 现在 南京审计大学,讲师、副教授



主持参与课题

1.江苏省高校人文社科基金项目:创业板上市公司高管离职动因、经济后果及监管框架研究,项目批准号:2015SJB195(主持)

2. 江苏省社科联:金融行业间风险相依与监管问题研究,项目批准号:16SYB-045(主持)

3. 江苏高校哲学社会科学重点项目:新时代系统性金融风险演化机理、预警与防控研究,项目批准号:2018SJZDI103(主持)

4. 国家审计署专题研究课题:系统性金融风险审计预警研究,项目批准号:XSDJRSJ-201805(主持)

5.江苏省统计重点研究课题:数字金融支持江苏小微企业融资机制与风险管控研究,项目批准号:2019B18(主持)

发表论文

1. 严伟祥、张杰,基于CARCHVaR模型的对冲基金市场风险度量研究,《经济与管理评论》,20135

2. 严伟祥、卢亚娟,基于分形理论的原油期货高频交易风险测度研究,《审计与经济研究》,2016年第2

3. 严伟祥、张维,我国金融市场尾部风险相依与区制转移下的风险冲击研究,《金融评论》,2017年第2

4. 严伟祥、张维、牛华伟,金融风险动态相关与风险溢出异质性研究,《财贸经济》,2017年第10

5.严伟祥、徐玉华,基于分层阿基米德Copula模型的金融行业尾部风险相依性研究,《金融经济学研究》,2017年第6


科研奖励

1. 江苏省第十五届统计科研优秀成果三等奖,2018

2. 江苏省金融融学会新时代金融理论征文一等奖,2018

出版著作

1.严伟祥,《对冲基金业绩与投资行为:基于经济周期视角》,经济科学出版社,2014