政治面貌：中共党员

最后学位：日本鹿儿岛国际大学经济学博士

岗位职称：系主任、副教授

导    师：硕士生导师

研究领域：资本市场、风险管理、金融科技

教学课程：证券投资学、量化投资与Python工具

办 公 室：敏达楼306

电    话：58318523

E-mail：ywx@nau.edu.cn

通讯地址：南京市浦口区雨山西路86号

邮    编：211815

学习简历

2003.04 - 2007.03   鹿儿岛国际大学经济学部  国际金融专业 经济学学士

2007.04 - 2009.03  鹿儿岛国际大学经济学研究科  地域经济政策专业 经济学硕士

2009.04 - 2012.03  鹿儿岛国际大学经济学研究科  地域经济政策专业 经济学博士

工作简历

2012.05 -   南京审计大学   金融学院教师

主持参与课题

1.创业板上市公司高管离职动因、经济后果及监管框架研究，江苏省高校人文社科基金项目，项目编号：2015SJB195（主持）

2.金融行业间风险相依与监管问题研究，江苏省社科联，项目编号：16SYB-045（主持）

3.新时代系统性金融风险演化机理、预警与防控研究，江苏高校哲学社会科学重点项目，项目编号：2018SJZDI103（主持）

4.数字金融支持江苏小微企业融资机制与风险管控研究，江苏省统计重点研究课题，项目编号：2019B18（主持）

5.马尔科夫机制转换多分形混合Copula模型构建与风险管理应用研究，江苏省金融工程重点实验室招标课题，项目编号：NSK2021-10（主持）

6.教育部产学合作协同育人项目：《证券投资学》线上线下混合式金课生态体系建设，项目编号：202101384005（主持）

发表论文

1.严伟祥、张杰，基于CARCH－VaR模型的对冲基金市场风险度量研究，经济与管理评论，2013年5期

2.严伟祥，A View of Loss and Bankruptcy of Hedge funds in Global Financial Crisis[J].Regional Studies, 2014年第2期

3.严伟祥、卢亚娟，基于分形理论的原油期货高频交易风险测度研究，审计与经济研究，2016年第2期

4.严伟祥、张维，我国金融市场尾部风险相依与区制转移下的风险冲击研究，金融评论，2017年第2期

5.严伟祥、张维、牛华伟，金融风险动态相关与风险溢出异质性研究，财贸经济，2017年第10期

6.严伟祥、徐玉华，基于分层阿基米德Copula模型的金融行业尾部风险相依性研究，金融经济学研究，2017年第6期

7.严伟祥，张维，境内外股指期货价格发现研究，金融纵横，2019年第1期

8.严伟祥、孟德锋，肖莹，影子银行规模变动对货币政策与经济景气时变冲击效应，经济与管理评论,2021年第6期

科研奖励

1. 江苏省第十五届统计科研优秀成果三等奖，《金融风险动态相关与风险溢出异质性研究》，2018

2. 江苏省金融学会新时代金融理论征文一等奖，《金融市场开放下的境内外股指期货的定价权问题研究》，2018

出版著作及教材

1.严伟祥，对冲基金业绩与投资行为:基于经济周期视角，经济科学出版社，2014年9月

2.参编《证券投资学》（第二版），高等教育出版社，2020年7月（江苏省重点教材、江苏省优秀培育教材）

荣誉及奖励

1.南京审计大学课程思政优秀示范课一等奖（证券投资学），2020年

2.南京审计大学线上“南审好课堂”一等奖，2020年

3.南京审计大学首届教师教学创新大赛副高组一等奖，2021年

4.第七届全国金融硕士教学案例大赛优秀案例（1/3），2021年

5.江苏省线上线下混合一流课程负责人（证券投资学），2021年

6.江苏省本科优秀毕业论文三等奖指导教师，2022年

7.第八届全国金融硕士教学案例大赛优秀案例（1/4），2022年